| Aktiv-passiv styring i banker |
|---|
| ALOC, Odense, Odense, 30.maj-1.juni |
|
|
Formålet med dette kursus er at give dig en god forståelse af ALM som et værktøj til overvågning og styring af bankens rentabilitet, solvens og likviditet. Vi starter med en generel introduktion til ALM, hvor vi diskuterer mål og midler i balancestyringen, og hvor vi giver eksempler på, hvordan ALM organiseres i en “typisk” bank. Derefter ser vi nærmere på begreber som rentemarginal, spreads, gearing, ”surplus” og balancerisiko. Vi giver eksempler på, hvordan en banks forretningsmodel og produktmiks afspejles i balancesammensætningen, og vi forklarer de muligheder og begrænsninger, der følger heraf. Vi giver dernæst en grundig gennemgang af, hvordan renterisiko kan/skal opgøres og styres. Vi forklarer og diskuterer begreber som nettorenteindtægt (NII), GAP og varigheds-GAP. Vi viser også, hvordan man kan benytte simuleringsmetoder til fremskrivning af resultat- og balancestørrelser under forskellige antagelser om udvikling i renter, produktmiks, kundesammensætning mv. Vi lægger her særlig vægt på at forklare og demonstrere metoder til opgørelse af renterisiko på aktiver og passiver med ubestemt løbetid. Videre forklarer vi, hvordan en banks renterisiko kan styres vha. FRAs, swaps, renteoptioner mv. Vi forklarer, hvordan “makro-swaps” benyttes af banker til at afdække renterisikoen på balanceniveau, og vi viser, hvordan renteoptioner kan benyttes til at styre eksplicitte og implicitte optionsrisici. Endelig forklarer vi, hvordan likviditet opgøres, styres og prissættes i en bank. Vi præsenterer og illustrerer metoder til opgørelse af likviditet og likviditetsrisiko, herunder nøgletal for kort- og langsigtet likviditetsdækning (LCR og NSFR), likviditetskurver og ”Liquidity-at-Risk”. Vi forklarer, hvordan en banks likviditet kan stress testes, og hvordan den kan styres operationelt, taktisk og strategisk. Vi forklarer også, hvordan likviditet prissættes og hvordan bankens likviditetsomkostninger kan allokeres til de enkelte forretningsområder (FTP). |
| Course Fee: DKK 11.000 |
If you came to this page from a search engine,
you can GO TO BASISPOINT HOME here!